DR/DNA - сокращение от «Data Reader & Discrete Noise Analyzer»: небольшой (по современным меркам) программный пакет, предназначенный для чтения и обработки цифрового шума, поступающего из нескольких источников. На вход подаются дискретные (то есть бессвязные) данные, где каждое следующее значение не зависит от предыдущего. На выходе получаются графики и спектральные полосы, позволяющие обнаружить состояния, когда уровень шума выходит за границы отклонения.

Первоначальный замысел состоял в том, чтобы снимать показания с датчиков солнечной активности и магнитного поля Земли, а также данные с сейсмодатчиков, и отслеживать их. Программный код был написан на языке PHP с дальним прицелом переписать его затем на языке Си под операционную систему OS/2. Точно так же, как и исследования в области вычислительной техники, исследования в этой области оказались никому не нужны — и в итоге, тот же самый программный код был настроен на получение и обработку экономических показателей, в том числе данных с торговых датчиков (тем более, что шумы от них имеют похожие свойства).

В то время автор программы не имел ни малейшего представления о том, как работает современная экономика. О существовании банковской системы с частичным обеспечением (а именно она и приводит к постоянным «взлётам и падениям») ничего не было известно.

» DR/DNA 2.1 (2012)

Программа весит несколько сотен мегабайт, и ещё лет двадцать тому назад она не могла бы появиться. Среди уже обработанных данных - дневные значения индекса Доу-Джонса с 1900 года, индекса S&P 500 с 1950 года, индексов РТС и ММВБ с 1995 года, индекса NASDAQ с 1971 года, итоги торгов на товарных рынках (металлы, топливо, хлопок, пшеница, мясо и т.д.) с 1960 года, спот-цены валютных рынков с 1976 года. Архивы торгов ММВБ (около 40 акций) доступны с 2001 года в виде минутных данных. Графики можно просматривать сразу же после установки и запуска программы. Понадобятся FC, PHP и Apache.

Эти графики пригодятся тем, кто изучает экономику или современную историю. Для тех же, кто по каким-то непостижимым причинам верит в то, что рынок можно «предсказать» и «спрогнозировать», есть возможность наложить на любую последовательность каких угодно чисел (хоть от квантового генератора) календарную сетку, годовые и квартальные средние, границы отклонения, уровни в виде круглых чисел и тому подобное. Играться с датчиком вероятности можно долго: на графиках числовых рядов, обработанных таким образом, обнаруживаются не только «сходящиеся треугольники» и «тренды» — там можно найти даже сезонные колебания. При том, что данные — случайны. Рынок может быть измерен, но не предсказан: вспоминая Диксона Ваттса, «перед нами калейдоскоп».

Исходные коды распространяются по лицензии GPL, так что каждый может дополнить их как ему угодно и превратить во что угодно.

На отдельной странице — книги по экономике. Могут служить справочным руководством к программе.

На этом пока всё.